//

TRADING VOLUME DAN STRATEGI INVESTASI MOMENTUM PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Tryisza Nova Permata Diana - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji trading volume dan strategi investasi momentum di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan salah satu indeks harga saham, yaitu: indeks sektoral. Pengujian ini dilakukan pada dua belas observasi dengan rentan waktu yang berbeda. Setiap observasi terdiri dari satu periode formasi dan satu periode pengujian. Periode formasi ditetapkan untuk pembentukan portofolio winner dan portofolio loser. Strategi Investasi Momentum diindikasikan terjadi apabila saham yang awalnya naik akan terus naik sampai pada waktu pengujian dilakukan. Untuk memecahkan masalah tersebut digunakan teknik analisis data uji beda dua rata-rata (ujiT-Paired) dengan bantuan Program SPSS For Windows. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya strategi investasi momentum di Indonesia pada berbagai observasi baik pada portofolio winner-loser maupun pada trading volume winner-loser. Hal tersebut dikarenakan pada hasil pengujian menunjukkan return saham dan trading volume yang awalnya formasi winner (positif) selanjutnya terjadi pembalikan (reversal) pada masa pengujian yaitu pengujian winner (negatif) begitupun dengan formasi dan pengujan return saham dan trading volume loser. Kata Kunci: Strategi Investasi Momentum, Trading Volume, Winner-Loser, Abnormal Return, Average Abnormal Return, Bursa Efek Indonesia.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGUJIAN STRATEGI MOMENTUM INVESTASI PADA SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA (Dedi Saputra, 2017)

PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN TRADING DAY SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN PROPERTY & REALESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014 (Dedi Setiawan, 2016)

ANALISIS HOLDING PERIOD SAHAM INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA (Hearry Fernanda H, 2020)

ANALISIS ANCHORING EFFECT PADA PERILAKU PERDAGANGAN MOMENTUM INVESTOR INSTITUSI ASING PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (NURISKY WAHYUNA, 2016)

REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) BURSA EFEK INDONESIA (Mudhaffar, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy