//

PENGUJIAN PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PERUSAHAAN INDUSTRI SEKTORAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Nasrul Hadi - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji respon harga saham terhadap adanya pengumuman dividen.Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ada, didapatkan 74 perusahaan yang menjadisampel penelitian dari 9 sektor yang berbeda yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alatujianalisis uji-t sampel berpasangan (paired sample t test) dan uji one sample t test dengan diuji normalitas terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan peride estimasi 100 hari dan periode jendela 20 hari di sekitar peristiwa. Hasil penelitian uji t berpasangan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata abnormal returnsebelum dan sesudah pengumuman dividen. Ini artinya pengumuman dividentidak memberikan sinyal positif untuk pasar berdasarkan hasil uji t sampel berpasangan untuk 9 sektor tersebut. Sementara hasil uji one sample t test menunjukkan masih adanya abnormal return pada hari tertentu. Kata kunci : Pengumuman dividen,event study, abnormal return, averageabnormal return, signaling theory ABSTRACT This research was conducted to examine the response of stock prices to dividend announcement. The sample in this study wereselected by the purposive sampling method. Based on existing criteria, 74 companies obtained the sample of 9 different sectors listed in Indonesia Stock Exchange 2012-2013 were investigated .Testswere performed using ananalyticaltestpaired samplest-testandtestone samplettesttotestnormalityfirst. This study used the estimated periods of 100 days and the window period of 20 days around the event. The results showed that there was no difference between the average abnormal return before and after the dividend announcement. This means that the dividend announcement did not give a positive signal to the market based on paired sampel t test results for 9 sectors. While the test results of one sample t test showed the persistence of the abnormal return on a particular day. Keywords: dividend announcement, event study, abnormal return, average abnormal return, signaling theory

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, FINANCIAL LEVERAGE, DAN EARNINGS PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2012) (Mhd. Fajar Rahman P. Pardede, 2014)

PENGARUH PEMBAYARAN DIVIDEN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CASH HOLDINGS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (HAFIDHAH, 2016)

PENGARUH DIVIDEN PAYOUT RATIO, DIVIDEN YIELD, UKURAN PERUSAHAAN DAN EARNING VOLATILITY TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (Yanis Rinaldi, 2014)

PENGARUH REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DIBURSA EFEK INDONESIA (Angga Prawira Putra, 2016)

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, PROFITABILITY, AND DIVIDEND PAYOUT RATIO TO STOCK PRICE (AN EMPIRICAL STUDY IN LQ45 INDEX COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE) (NURJANNAH, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy